Ach du dicker Hund by Uli Stein PDF

By Uli Stein

ISBN-10: 3890823068

ISBN-13: 9783890823065

ISBN-10: 3890823173

ISBN-13: 9783890823171

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8 Das Zeitproblem bei der Risikoaggregation In der Praxis hat sich historisch begründet die Vorgehensweise etabliert, dass in einem ersten Schritt eine Risikoaggregation innerhalb einzelner Unternehmensbereiche durchgeführt wird. So werden bei Banken zunächst die Risiken innerhalb der Kategorien Marktrisiko, Kreditrisiko und Operationales Risiko zusammengefasst. In einem zweiten Schritt sind dann die Risiken über diese Kategorien zu aggregieren, wobei auch hier die Abhängigkeitsstruktur zu berücksichtigen ist.

4. α-Quantil und Value-at-Risk Sind die Ergebnisse annähernd normalverteilt, so lassen sich die Quantile einfach mittels µ -2σ bestimmen. 139,24 € hält. 164,34 €. 284,52. Ein praktisches Beispiel für den Einsatz der Normalverteilung als Näherung für ein Histogramm gibt Abb. 5. Die Normalverteilung ist die wichtigste Wahrscheinlichkeitsverteilung, weil sie in vielen praktischen Anwendungen zumindest näherungsweise vorliegt. Darüber hinaus konvergieren wichtige diskrete mehrdimensionale Verteilungen wie die Binomialverteilung mit der Wahrscheinlichkeitsfunktion  n  k n − k für k ∈ {0,1, K , n}  k  p (1 − p)   B(k , n , p) =   0 für k ∉ {0,1, K , n}  für wachsendes n gegen die Standardnormalverteilung.

Nur selten macht es Sinn, einzelne Risiken isoliert zu betrachten. 3 mehrdimensionale Zufallsvariablen und deren wichtigste Vertreter ausführlich dargestellt. Besonderes Gewicht wird dabei auf die Modellierung von Abhängigkeiten zwischen den Variablen gelegt. Die zugehörigen Kernbegriffe Kovarianz, Korrelationskoeffizient, Varianz-Kovarianz-Matrix werden gut verständlich und mathematisch sauber eingeführt. Nach einem kurzen Exkurs zu den Problemen traditioneller Risikoanalysen, wird in Abschnitt 6 die Risikobestimmung auf der Basis des Varianz-Kovarianz-Ansatzes dargestellt.

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Ach du dicker Hund by Uli Stein


by Thomas
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